Arch Pharma Labs Wirtschaftliche Mal Forex

Arch Pharmalabs Ltd. H Flügel, 4. Stock, Tex Center, Off. Saki Vihar Straße, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Indien. Telefon: 91-22-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 E-Mail: Infoarchpharmalabs Für Produktanfragen Arch Pharmalabs Ltd. H Wing, 4th Floor, Tex Center, Off. Saki Vihar Straße, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Indien. Telefon: 91-22-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 E-Mail: marketingarchpharmalabs Für Anfragen Anfragen Arch Pharmalabs AG H Wing, 4th Floor, Tex Center, Off. Saki Vihar Straße, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400 072, Indien. Telefon: +49 (0) 69-62-3308920033089400 Fax: 91-22-2847 1234 1002 E-Mail: supplychainarchpharmalabs Für Auftragsforschung Fertigung Anfragen Arch Pharmalabs (USA) Inc. 19201 Sonoma Highway, PMB 244, Sonoma, CA 95476. Phone: 707-938-1247 Fax: 707-938-1892 E-Mail: CRAMSarchpharmalabsForecasting FOREX Volatilität in turbulenten Zeiten Rajesh Mohnot Zugehörigkeit nicht bereitgestellt, um SSRN Global Journal of Business Research, Vol. 5, Nr. 1, S. 27-38, 2011 Abstract: Die vorliegende Studie ist ein Versuch, die Vorhersagbarkeit der Devisenvolatilität in dreizehn Ländern zu bewerten. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum 2005-2009. Um die Volatilität der Wechselkurse effektiv vorhersagen zu können, wird ein GARCH-Modell verwendet. Die Studie vergleicht die Ergebnisse zwischen Krise und eine Reihe von normalen Perioden. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass fast alle Länder außer Thailand in der Krise von mindestens drei Jahren vor dem Krisenstillstand keine Schwankungen der Volatilität aufwiesen, sondern alle Länder der Volatilität in der Krisenperiode 2008-09 Volatilitätsschocks hatten. Dies deutet anscheinend darauf hin, dass die Prognose zumindest für den nächsten Tag angesichts der hohen Volatilität in der Krisenperiode erfolgen kann. Das Papier zeigt auch, dass die Wechselkurse dazu neigen, persistente bedingte Heteroskedastizität haben, und daher könnte mit einem Verzögerungstermin vorhergesagt werden. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 12 Keywords: Forecasting, GARCH, Devisenkurse, Volatilität, Finanzkrise JEL Klassifizierung: C53, F31, G17 Datum der Veröffentlichung: 29. Juni 2011 Vorgeschlagenes Zitat Mohnot, Rajesh, Forecasting FOREX Volatility in Turbulent Times 2011). Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 5, Nr. 1, S. 27-38, 2011. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract1873490 Kontakt